Forex Trading Probabilità Fondo

Quali sono le probabilità di segnare una vincita commerciale Quando molti di noi pensano di probabilità, la prima cosa che viene in mente è un lancio della moneta - con un 50 possibilità di essere proprio su un dato lancio. Può qualcosa di semplice come un lancio della moneta essere efficacemente applicata al mercato Può almeno fornirci alcuni strumenti per avvicinarsi ai mercati, e può essere applicata in molti più modi che ci si potrebbe aspettare. A commercianti attuali viste probabilità potrebbe essere completamente sbagliato, e che potrebbe benissimo essere il motivo per cui non stanno facendo i soldi nei mercati. Questo articolo è un'introduzione alle probabilità di trading e ad una parte comunemente trascurato, ma parte integrante del sistema finanziario - statistiche. Non essere spaventato dal statistiche parola tutto sarà spiegato in un inglese semplice e senza tanti numeri o formule. Capire il lancio della moneta Nel breve termine. può succedere di tutto questo è il motivo per cui il lancio della moneta è un'analogia appropriata per il mercato azionario. Consente di supporre che in un dato momento nel tempo il titolo potrebbe facilmente spostarsi verso l'alto come si potrebbe spostare verso il basso (anche in un intervallo, le scorte si muovono su e giù). Così la nostra probabilità di realizzare un profitto (sia breve o lungo) su una posizione è 50. Mentre si spera che nessuno avrebbe fatto del tutto casuali compravendite a breve termine, si inizierà con questo scenario. Se abbiamo un abbiamo una probabilità uguale di fare un rapido profitto (come un lancio della moneta), fa una corsa di utili o perdite di segnale quali risultati futuri saranno No Non sui commerci casuali. Si tratta di un malinteso comune. Ogni evento ha ancora una probabilità del 50, non importa ciò che i risultati sono venuti prima. Corre accadono nel casuali 5050 eventi. Una corsa si riferisce ad una serie di risultati identici che si verificano in una riga. Ecco una tabella che visualizza le probabilità di tale corsa in altre parole, le probabilità di lanciare un dato numero di testa o croce in una riga. Qui è dove ci imbattiamo in problemi. Diciamo che abbiamo appena fatto cinque fruttuosi scambi commerciali di fila. Secondo al nostro tavolo, che ci sta dando la probabilità di essere nel giusto (o sbagliato) cinque volte di seguito sulla base di un 50 possibilità, abbiamo già superato alcuni gravi probabilità. Le probabilità di ottenere il commercio redditizio sesta sembra estremamente remota, ma in realtà che non è il caso. Le nostre probabilità di successo sono ancora 50 persone perdono migliaia di dollari nei mercati (e in casinò), omettendo di realizzare questo. La ragione è che le probabilità dal nostro tavolo si basano su eventi futuri incerti e la probabilità che si verifichino. Una volta che abbiamo completato una serie di cinque operazioni di successo, quei mestieri non sono più incerte. Il nostro prossimo commercio inizia un nuovo percorso potenziale, e dopo che i risultati sono in per ogni commercio, si parte di nuovo in cima alla tabella, ogni volta. Questo significa che ogni commercio ha un 50 possibilità di lavorare fuori. Il motivo per questo è così importante è che spesso, quando i commercianti entrare nel mercato, si scambiano una serie di utili o perdite sia come abilità o mancanza di abilità. Questo semplicemente non è vero. Se un trader di breve termine rende più commerci o un investitore fa solo un paio di mestieri di un anno, abbiamo bisogno di analizzare i risultati dei loro commerci in un modo diverso per capire se sono semplicemente abilità fortunato o reale è coinvolto. Le statistiche si applicano su tutte le linee del tempo, e questo è ciò che dobbiamo ricordare. L'esempio precedente ha dato un esempio commerciali a breve termine sulla base di un 50 possibilità di essere giusto o sbagliato. Ma questo si applica a lungo termine Moltissimo. La ragione è che, anche se un commerciante può solo prendere posizioni a lungo termine, lui o lei farà un minor numero di compravendite. Così, ci vorrà più tempo per raggiungere i dati da un numero sufficiente commerci per vedere se semplice fortuna è coinvolto o se fosse abilità. Un trader di breve termine può fare 30 mestieri a settimana e mostrare un profitto ogni mese per due anni. Questo operatore ha superare le avversità con vera abilità Sembrerebbe così, le probabilità di avere un percorso di 24 mesi redditizio è estremamente rara a meno che le probabilità sono spostate più a suo favore in qualche modo. Ora, che dire di un investitore a lungo termine che ha fatto tre compravendite nel corso degli ultimi due anni, che sono stati redditizia è questo commerciante esibendo abilità Non necessariamente. Attualmente, questo operatore ha una corsa di tre corso, e che non è difficile da realizzare anche dai risultati del tutto casuali. La lezione è che l'abilità non è solo riflette nel breve periodo (se questo è un giorno o un anno, sarà diverso dalla strategia di trading) che si rifletterà anche nel lungo periodo. Abbiamo bisogno di dati commerciali sufficienti per determinare con precisione se una strategia è abbastanza significativa da superare probabilità casuali. E anche con questo, ci troviamo di fronte un'altra sfida: mentre ogni commercio è un evento, quindi è un mese e l'anno in cui sono stati collocati dalle compravendite. Un trader che ha piazzato 30 mestieri di una settimana ha superato le quote giornaliere e le quote mensili per un buon numero di periodi. Idealmente, dimostrando la strategia più di un paio di anni avrebbe cancellato ogni dubbio che la fortuna è stato coinvolto a causa di una certa condizione di mercato. Per il nostro trader a lungo termine fare mestieri che durano più di un anno, ci vorranno molti anni per dimostrare che la sua strategia è redditizia su questo arco di tempo più lungo e in tutte le condizioni di mercato. Se consideriamo tutti i tempi e tutte le condizioni di mercato, in realtà abbiamo cominciamo a vedere come essere redditizia su tutti i tempi e le modalità per spostare le quote più dalla nostra parte, raggiungendo maggiore di un caso 50 possibilità di essere nel giusto. Vale la pena notare che se i profitti sono più grandi di perdite, un operatore può essere di destra inferiore 50 del tempo e ancora realizzare un profitto. Come commercianti redditizio fare soldi in modo, ovviamente, le persone fanno soldi nei mercati, e la sua non solo perché hanno avuto una buona corsa. Come possiamo ottenere le probabilità a nostro favore I risultati proficui provengono da due concetti. Il primo si basa su ciò che è stato discusso in precedenza - essere redditizia in tutti i tempi, o almeno vincere più in certi periodi che si perde in altri. Il secondo concetto è il fatto che le tendenze esistono sul mercato, e questo non rende i mercati un 5050 d'azzardo come nel nostro esempio lancio della moneta. I prezzi delle azioni tendono a funzionare in una certa direzione per periodi di tempo, e hanno fatto più volte nel corso della storia del mercato. Per quelli di voi che capiscono le statistiche, questo dimostra che corre (trend) in azioni si verificano. Così si finisce con una curva di probabilità che non è normale (ricordiamo che curva a campana vostri insegnanti sempre parlato), ma è distorta e comunemente indicato come una curva con una coda di grasso (vedi la tabella qui sotto). Ciò significa che gli operatori possono essere redditizia su base omogenea se usano tendenze, anche se è in un periodo di tempo estremamente breve. Se le tendenze esistere, e non possiamo più avere un campione casuale di dati (trades) perché un bias in quei mestieri probabilmente riflette una tendenza, perché è l'esempio 50 possibilità sopra utile La ragione è che le lezioni sono ancora validi. Un operatore non deve aumentare la sua posizione dimensione o assumere più rischi (rispetto al formato posizione) semplicemente a causa di una serie di vittorie, che non deve essere assunto a verificarsi come risultato di abilità. Ciò significa anche che un professionista non dovrebbe diminuire le dimensioni posizione dopo aver avuto un lungo, corsa redditizia. Queste informazioni dovrebbero essere una buona notizia. I nuovi operatori possono prendere conforto nel fatto che il loro sistema di trading ricercato non potrebbe essere difettosa, ma piuttosto sta vivendo una corsa a caso di risultati negativi (o può ancora bisogno di un po 'di raffinazione). Si dovrebbe anche mettere pressione su coloro che sono stati redditizi per monitorare continuamente le loro strategie in modo che rimangano redditizie. Queste informazioni possono anche aiutare gli investitori quando stanno analizzando i fondi comuni di investimento o fondi hedge. risultati commerciali sono spesso pubblicati mostrando rendimenti spettacolari conoscere un po 'di più su statistiche ci può aiutare a valutare se tali rendimenti sono suscettibili di continuare o se i rendimenti è capitato di essere un evento casuale. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico. La velocità con cui il livello generale dei prezzi di beni e servizi è in aumento e, di conseguenza, il potere d'acquisto di. Merchandising è un qualsiasi atto di promozione di beni o servizi per la vendita al dettaglio, comprese le strategie di marketing, design del display e. Si riferisce a titoli con una parte relativamente piccola capitalizzazione di mercato. La definizione di small cap può variare tra broker, but. Trading e le probabilità Ciao a tutti sono nuovo di questo forum e Forex pure. Ive studia i mercati per alcuni anni ormai e Ive spesso sentito il consiglio che è molto importante quotknow il probabilitiesquot prima di fare un mestiere. Per essere onesti, io non so davvero cosa Mark Douglas e gli altri stanno prendendo circa, ma mi piacerebbe imparare. Stanno parlando delle possibilità di qualsiasi commercio lavoro fuori Se è così, come si fa a determinare in anticipo di un commercio Sembrerebbe quasi impossibile in quanto il mercato deve ancora completare i movimenti in questione. Ive cercato in giro per le informazioni su questo argomento, ma non può davvero trovare tutte le istruzioni. Se c'è qualcuno qui che capisce questo argomento, sarebbe si prega di offrire una spiegazione Grazie. In poche parole, valutare le condizioni di mercato e determina che le probabilità sono a tuo favore. Ad esempio, uno che vuole seguire un trend, avrà compravendite solo in una certa direzione sulla base della sua convinzione in merito alla tendenza attuale, mettendo quindi le probabilità nel suo favoursubject per il dibattito. Un altro esempio potrebbe essere l'acquisto in aree di supporto e di vendita di resistenza, aumentando la probabilità di slancio raccogliendo piuttosto che acquistare in una resistenza con una bassissima probabilità di un commercio lavoro fuori. Un altro approccio è studi approfonditi e proprie di probabilità statistica cioè quantificare le probabilità in una percentuale di possibilità di certe cose che accadono sulla base di una grande serie di dati ad esempio, i rapporti storici di Fibonacci, 1 e 2 modelli di bar, modelli composti, la volatilità ecc ecc ecc Questo può essere un'operazione laboriosa, ma è molto interessante. Guardate questa discussione: semplice High Probability Trading Registrato ottobre 2011 Stato: Stati 412 Messaggi Come suggerisce il titolo questa discussione è dedicato ad una semplice strategia di trading ad alta probabilità che ho usato per molti anni. Essa si è evoluta nel corso degli anni ho imparato cose diverse da diversi operatori e passato attraverso il ciclo di aggiungere eo togliere indicatori per la conferma e quella calda sensazione squishy di entrare in un commercio sapere o pensare piuttosto che solo perché un indicatore dice di entrare in un mestiere che deve essere un vincitore. Avere ho eliminato tutti gli indicatori di no, ma io ho una notevole meno di quello che ho avuto le mie carte in un punto o un altro. Le mie carte oggi sono praticamente orso con un solo movimento indicatore medio e un ciclo per filtrare alcune delle configurazioni di probabilità più basse. Ora è importante ricordare che nessuno di quello che sto per mostrarvi è nuovo o la magia o la prova di proiettile. Tuttavia, con un po 'di pratica, pazienza e disciplina troverete che questo sistema è il più semplice per il commercio, l'attaccante più dritto da imparare e fornisce un alta percentuale di vincita. Tutti questi sono fattori che credo i commercianti al dettaglio hanno bisogno per diventare un successo in questo mercato. In definitiva ho intenzione di mostrare come fare soldi dai mercati. Prima di iniziare vorrei illustrare alcune regole di questa discussione. Io ho mai fatto prima, ma sembra che a meno che le persone fanno delineare regole discussioni finiscono per andare fuori tema o argomenti eruttare. Quindi sono qui: 1. Questo thread è per la strategia descrivo in questa discussione e solo questa strategia. Se dopo un po 'di esperienza si inizia per aggiungere la propria versione per il sistema non si è ancora libero di postare qui, ma per favore non lasciare che la svolta filo in un filo di molte strategie. La premessa di base dovrebbe rimanere lo stesso, che è il commercio di tendenza con la gamma bar. 2. Non ci sono argomenti Non sto dicendo che io so tutto di mercati e, forse, il mio approccio doesnt soddisfare la vostra personalità. Thats ok posso accettare che ma per favore non iniziare ad attaccare altri manifesti su questa discussione o addirittura me solo perché possiamo avere un modo diverso di fare le cose a te stesso. 3. Consente di divertirsi e fare un po 'di soldi in modo si prega di inviare il vostro commercio, grafici e domande E per quanto riguarda il sistema bene per assicurare che io non scrivere la guerra e la pace in un qualsiasi singolo post e io continuo il processo di apprendimento semplice e in blocchi di dimensioni morso mi illustrerà il sistema nei prossimi post. Grazie per la lettura e spero che trovare la redditività con questo sistema come ho. Iscritto giugno 2010 Stato: il cattivo 2.540 messaggi come suggerisce il titolo questa discussione è dedicato ad una semplice strategia di trading ad alta probabilità che ho usato per molti anni. Essa si è evoluta nel corso degli anni ho imparato cose diverse da diversi operatori e passato attraverso il ciclo di aggiungere eo togliere indicatori per la conferma e quella calda sensazione squishy di entrare in un commercio sapere o pensare piuttosto che solo perché un indicatore dice di entrare in un mestiere che deve essere un vincitore. Avere ho eliminato tutti gli indicatori di no, ma io ho una notevole meno di quello che ho. nexas. bello vederti di nuovo. Ho pensato che gli altri le discussioni erano davvero buoni. curioso di vedere che cosa avete nel vostro arsenale ottenere cracking. prima è meglio è. Iscritto Ottobre 2011 Status: Utente 412 Messaggi così lascia iniziare con le classifiche. Io personalmente amo classifiche gamma. Questi sono i grafici che si basano sul prezzo e non il tempo. Quindi, mentre con un grafico basato tempo la candela si aprirà e chiuderà sulla base di un periodo di tempo predefinito e l'azione dei prezzi per quel periodo di tempo saranno contenute in quella candela, un grafico gamma si aprirà e chiuderà sulla base del prezzo. Ora, perché questo è così importante bene durante particolari periodi mosso sui mercati, un grafico basato tempo stamperà molte barre semplicemente a causa del decorso nel tempo. Questo può fare una tabella di guardare un po 'disordinato e difficile per il commercio. Con i grafici gamma tuttavia questo non è un problema perché il consolidamento può essere contenuta nel giro di poche battute come opporsi a molti bar. Quindi, le tendenze sono più facili da individuare e il commercio Se si desidera un tuffo più in profondità nel bar Gamma prega di dare un'occhiata al seguente link - investopediaarticles. erenti-view. asp Quindi la prima cosa da capire è che il commercio grafici gamma. Io uso i grafici base di tempo per ottenere una prospettiva, ma in realtà non posso fare tutto il mio commercio solo in base al largo di questi grafici. Quanto è grande il campo ho sentito dire Beh ad essere onesti questo cambia in base alla volatilità dei mercati. Ma al momento sto trading 8-10 intervalli per il commercio di giorno e 40-50 intervalli per il commercio a lungo termine. Dove è possibile ottenere gamma bar Beh ho fatto un google e ho trovato la seguente che può essere utile - dailyfxforexforumg. - mt4-fxcm. html Si prega di notare che il commercio con NinjaTrader che forniscono gamma bar come parte della loro offerta standard, anche se bisogna pagare per il feed di dati a meno che naturalmente è il commercio con FXCM, nel qual caso credo che si può ottenere FX gratuito. Quindi, in sintesi classifiche io commerciali sono gamma bar e mentre procediamo in questa discussione si vedrà solo perché li amo così tanto. Il bar Campo di misura una gamma serie di movimenti di prezzo o il numero di mestieri e quando tale intervallo o nei traffici è soddisfatta le stampe a barre. Una barra Renko fa la stessa cosa, tranne il campo deve essere tutto in una sola direzione per il bar per la stampa. Così con un Renko 10 tick sbarrare la gamma deve essere tutto o tutti giù per la sua EX Print: un raggio di 10 tick o bar commercio potrebbe aprire a 100,00 e hanno 5 zecche fino a 100.05 e 5 zecche fino al 99.95 e il bar sarebbe stampare. Una barra Renko 10 tick avrebbe dovuto avere 10 zecche fino a 100.10 o 10 tick fino a 99,90 prima sarebbe stampare. Si dovrebbe andare sulla strada per insegnare seminari forex presso le stazioni di fascia alta e alberghi - molto chiari e succinti. Grazie Wow un sacco di posti Vedo che tutti sembrano essere aiutandosi a vicenda, che è esattamente come dovrebbe essere. OK così sulla prossima parte del sistema. Gli indicatori. Ho giocato con un paio di cose diverse, ma come ho già detto la semplicità vince sempre. Trovo che posso vedere il mercato migliore e prendere le migliori messe a punto quando non sono distratto da un sacco di linee in modo ho sempre tornare a una media mobile e che è la 100 EMA. La regola per questo è semplice. Se il mercato è al di sopra della linea di Cerco compra e se è la di sotto della linea Sto cercando vende. Oltre alla media mobile Io uso un indicatore ciclo di fermarmi entrare in mestieri male e questa è la CCI. Io uso 7 periodo CCI ma io non usarlo come si potrebbe immaginare. Come opporsi ad usarlo come indicatore di entrata lo uso come un filtro. Così ho lasciato mi dica quando non entrare in un mestiere. Le regole sono semplici quando ottengo il mio segnale di entrata (da coprire in un post successivo) per un tempo il CCI deve essere superiore a -50 e per un breve CCI deve sotto 50. Il ragionamento per questo è semplice. Stiamo cercando di cavalcare le tendenze ma solo vogliamo essere coinvolti quando il trend è in movimento e non durante il ritracciamento. Quindi usiamo il CCI per indicare a noi quando un ciclo sta finendo (il ciclo di ritracciamento) e il nuovo ciclo sta iniziando. Quindi, per riassumere. 100 EMA 7 Periodo CC I Per Longs prezzo superiore a 100 EMA amp CCI sopra -50 sul segnale di ingresso Immagine allegata (clicca per ingrandire) Strumenti di probabilità per una migliore Forex Trading Per avere successo, i commercianti di forex hanno bisogno di conoscere la matematica di base di probabilità . Dopo tutto, la sua difficile da raggiungere e mantenere i guadagni commerciali senza prima avere la capacità di capire i numeri e misurarli. Molti commercianti utilizzano una combinazione di indicatori scatola nera per sviluppare e implementare regole di negoziazione. Tuttavia, la differenza tra un buon commerciante e un grande è la sua comprensione delle metriche e metodi per calcolare le prestazioni e guadagni. Probabilità e statistica sono la chiave per lo sviluppo, il test e trarre profitto da forex trading. Conoscendo un paio di strumenti di probabilità, è più facile per gli operatori di fissare obiettivi commerciali in termini matematici, creare e gestire strategie di trading efficaci, e valutare i risultati. Il suo utile esaminare i concetti più elementari di probabilità e statistica per il forex trading. Comprendendo la matematica della probabilità, youll conoscere la logica utilizzata da sistemi meccanici di negoziazione e consulenti esperti (EA). Distribuzione normale Lo strumento più semplice di probabilità nel forex trading è il concetto di distribuzione normale. La maggior parte dei processi naturali sono detto di essere distribuito normalmente. Distribuzione uniforme implica che la probabilità di un numero essere ovunque su un continuum è circa uguale. Questo è il tipo di distribuzione che risulterebbe dalla diffusione artificialmente oggetti più uniformemente possibile attraverso una zona, con una quantità uniforme di spaziatura tra loro. Tuttavia, invece di una distribuzione uniforme, un prezzo in valuta coppie sarà probabilmente essere trovato all'interno di una certa area in un dato momento. Questa è la sua distribuzione normale, e gli strumenti di probabilità può mostrare una approssimazione di quando tale prezzo rischia di essere trovato. Distribuzione normale offre ai trader forex potere predittivo per quanto riguarda la probabilità che un prezzo in valuta coppia raggiungerà un certo livello nel corso di un determinato periodo di tempo. I computer utilizzano un generatore di numeri casuali per calcolare i mezzi (medie) dei prezzi Forex al fine di determinare la loro distribuzione normale. Se un gran numero di prezzi del campione sono controllati, la distribuzione normale formare la forma di una curva a campana quando tracciata graficamente. Maggiore è il numero di campioni, la più liscia la curva sarà. Le regole di medie semplici sono utili ai commercianti, ma le regole della distribuzione normale offrono più utile potere predittivo. Ad esempio, un commerciante può calcolare che il movimento di prezzo medio giornaliero di una coppia forex è, diciamo, 50 pips. Tuttavia, la distribuzione normale può anche dire il commerciante la probabilità che un certo movimento di prezzo giornaliero cadrà tra i 30 ei 50 pips, o tra 50 e 70 pips. Secondo le regole di distribuzione normale e deviazione standard, circa il 68 dei campioni saranno trovati all'interno di una deviazione standard della media (media), e circa il 95 si troveranno in due deviazioni standard dalla media. Infine, vi è un rischio che il campione 99,7 cadrà entro tre deviazioni standard della media. funzioni di distribuzione normale e la deviazione standard a consulenti esperti (EA) e sistemi di trading aiutano i commercianti di forex valutare la probabilità che i prezzi possono spostare una certa quantità in un determinato periodo di tempo. Tuttavia, gli operatori devono essere prudenti quando si usa il concetto di distribuzione normale solo ai fini della gestione del rischio. Anche se la probabilità di un evento raro (come una diminuzione prezzo di 50) può sembrare bassa, fattori di mercato impreviste possono rendere la possibilità più elevata che non appare durante calcoli di distribuzione normale. L'affidabilità dell'analisi dipende dalla quantità e qualità dei dati Quando modellazione normali curve di distribuzione, la quantità e la qualità dei dati prezzo di ingresso è molto importante. Maggiore è il numero di campioni, la più liscia la curva sarà. Inoltre, per evitare errori di calcolo risultanti da dati insufficienti, è importante che ogni calcolo si basa su almeno trenta campioni. Così, per testare una strategia forex-trading stimando i risultati di traffici di esempio, lo sviluppatore di sistema deve analizzare almeno 30 commerci per raggiungere conclusioni statisticamente affidabili circa i parametri testati. Analogamente, i risultati di uno studio di 500 operazioni sono più affidabili di quelli da un'analisi di soli 50 commerci. Dispersione e speranza matematica per la stima del rischio per i commercianti di forex, le caratteristiche più importanti di una distribuzione sono la sua speranza matematica e la dispersione. speranza matematica per una serie di mestieri è facile da calcolare: basta sommare tutti i risultati commerciali e dividere tale importo per il numero di compravendite. Se il sistema di trading è redditizio, allora la speranza matematica è positivo. Se la speranza matematica è negativo, il sistema sta perdendo in media. La pendenza relativa o planarità della curva di distribuzione è mostrato misurando la diffusione o la dispersione dei valori di prezzo all'interno dell'area di speranza matematica. Tipicamente, la speranza matematica per qualsiasi valore casualmente distribuito è descritto come M (X). Così, la dispersione può essere definita come D (X) M (XM (X) 2. E, a dispersioni radice quadrata si chiama la sua deviazione standard, mostrate in stenografia matematica come sigma (). Dispersione e la deviazione standard sono di fondamentale importanza per la gestione del rischio nei sistemi di forex trading. Più alto è il valore della deviazione standard, maggiore sarà il potenziale prelievo, e maggiore è il rischio. Allo stesso modo, il basso è il valore per la deviazione standard, più basso sarà il prelievo mentre trading del sistema. per ad esempio, di seguito è una valutazione del rischio di esempio per una prova su un sistema di trading forex: Trade Number X (guadagno commerciale o perdita) Nel precedente esempio in base al numero minimo di trenta mestieri per un campione adeguato, è importante notare che la matematica aspettativa è positivo, quindi la strategia di forex trading è davvero redditizio Tuttavia, la deviazione standard è alto, quindi al fine di guadagnare ogni dollaro il commerciante rischia una quantità molto più grande di questo sistema comporta un rischio significativo Heres il resto della matematica:.. per determinare la speranza matematica per questo gruppo di mestieri, sommare tutti i mestieri utili e le perdite, poi dividere per 30. questo è il valore M media (X) per tutti i mestieri. In questo caso, corrisponde ad un guadagno medio di 4,26 per il commercio. Finora, il sistema sembra essere molto promettente. Successivamente, per calcolare la deviazione standard della dispersione, la media sopra 4.26 è sottratto dai risultati di ogni commercio, allora la sua quadrata, ed è aggiunto insieme la somma di tutti questi quadrati. La somma viene divisa per 29, che è il numero complessivo di contratti meno 1. Usando la formula per dispersione di (X) M (XM (X) 2 dato sopra, heres un controllo del calcolo del primo commercio nel nostro esempio : commercio 1: -17,08 -21,34 4.26, e (-21,34) 2 455,39 lo stesso calcolo viene eseguito per ogni commercio nella serie di test in questo esempio, la dispersione sopra la serie uguale 9,353.62 per definizione la sua radice quadrata uguale allo standard. . deviazione (), che in questo caso è 96.71 Così il commerciante forex vede che il rischio per questo particolare sistema è piuttosto elevato: la speranza matematica è infatti positivo, con un utile media di 4,26 per il commercio, ma la deviazione standard è alto quando confrontata con quella del profitto. si può notare che il professionista rischia circa 96.71 per ogni possibilità di guadagnare 4,26 in profitto. Questo rischio può essere accettabile, o il commerciante può scegliere di modificare il sistema in cerca di rischio più basso. al di là della rischiosità di un particolare sistema di trading, i commercianti di forex può anche utilizzare la distribuzione normale e la deviazione standard per calcolare il Z-score, che indica quanto spesso si verificheranno fruttuosi scambi commerciali in relazione alla perdita di mestieri. Durante il processo di sviluppo di un sistema di forex trading vincente, il commerciante può chiedere come molti dei fruttuosi scambi commerciali visto durante i test erano casuali, e quanti consecutivi perdendo mestieri deve essere tollerato al fine di ottenere trade vincenti. Ad esempio, lascia supporre il profitto medio atteso da un dato sistema di trading forex è quattro volte inferiore alla quantità di perdita attesa da ogni ordine di stop-loss innescate mentre trading questo sistema. Alcuni operatori possono assumere che il sistema vincerà nel corso del tempo, fino a quando vi è una media di almeno un commercio redditizio per ogni quattro perdendo mestieri. Tuttavia, a seconda della distribuzione delle vincite e perdite, durante la negoziazione del mondo reale questo sistema può prelevare troppo profondamente per recuperare in tempo per il prossimo vincitore. distribuzione normale può essere usato per generare un Z-score, a volte chiamato un punteggio standard, che permette i commercianti stimano non solo il rapporto di vittorie a perdite, ma anche quanti winslosses è probabile che si verifichi consecutivamente. Un positivo Z-score rappresenta un valore al di sopra della media, e un negativo Z-score rappresenta un valore al di sotto della media. Per ottenere questo valore, il commerciante sottrae la media della popolazione da un valore grezzo individuale divide poi la differenza per la deviazione standard della popolazione. Il calcolo del punteggio standard di base per un punteggio grezzo designato come x è: Dove è la media della popolazione ed è la deviazione standard della popolazione. La sua importante capire che il calcolo del punteggio Z richiede che il commerciante conoscere i parametri della popolazione, non solo le caratteristiche di un campione prelevato da quella popolazione. Z rappresenta la distanza tra la media della popolazione e il punteggio grezzo, espresso in unità di deviazione standard. Così, per un sistema forex: ZN x (R 0.5) P (P x (PN) (N 1) N è il numero complessivo di contratti durante una serie R è il numero totale di serie di vincere e perdere traffici P uguale a 2 x W x LW è il numero totale di operazioni vincenti durante una serie L è il numero totale di perdere traffici durante una serie serie individuale può essere rappresentato da una sequenza consecutiva di vantaggi o svantaggi (per esempio o 8212). R conta il numero di tale serie. Z in grado di offrire di valutare se un sistema di trading forex è operativo on-target, o quanto lontano fuori bersaglio, può essere. Altrettanto importante, un operatore può usare Z-score per determinare se un sistema di negoziazione contiene meno o una maggiore serie di vincitori e vinti di quanto previsto da una sequenza casuale di trades8211 In altre parole, se i risultati dei mestieri consecutivi sono dipendenti l'una dall'altra. Se la Z-score è vicino 0, allora la distribuzione dei risultati commerciali è vicino alla distribuzione normale . Il punteggio di una sequenza di scambi può indicare una dipendenza tra i risultati di tali traffici. Questo perché un valore casuale normale scostarsi dal valore medio da non più di tre sigma (3 x) con una certezza di 99,7. Se il valore Z è positivo o negativo informa l'operatore sul tipo di dipendenza: Un valore Z positivo indica che il commercio vantaggioso sarà seguita da un perdente. E, Z positivo indica che il commercio redditizio sarà seguito da un altro proficuo, e un perdente sarà seguita da un'altra perdita. Questa dipendenza osservata permette al trader forex variare le dimensioni di posizione per scambi individuali, al fine di aiutare a gestire il rischio. Indice di Sharpe L'indice di Sharpe, o il rapporto ricompensa-to-variabilità, è uno degli strumenti più preziosi di probabilità per i commercianti di forex. Come con le modalità sopra descritte, si basa sull'applicazione dei concetti di distribuzione normale e deviazione standard. Dà agli operatori un metodo per verificare le prestazioni di un sistema commerciale regolando per il rischio. Il primo passo è quello di calcolare i ritorni periodo di detenzione (HPR). Ad esempio, un commercio che ha comportato un utile di 10 ha una HPR calcolato come 1 0.10 1.10 mentre un commercio che perde 10 è calcolato come 1 0.10 0.90. Allo stesso modo, HPR può essere calcolata dividendo l'importo del saldo dopo-commercio per l'importo prima di scambio. I rendimenti medi periodo di detenzione (AHPR) viene calcolato sommando tutti i singoli rendimenti holding-periodo, successivamente diviso per il numero di transazioni. AHPR per sé produce una media aritmetica che non può stimare correttamente le prestazioni di un sistema di forex trading nel tempo. Invece, una efficienza di sistemi di trading investimento può essere più strettamente stimato utilizzando l'indice di Sharpe, che mostra come AHPR meno il tasso privo di rischio dei rendimenti degli investimenti a lungo termine si riferisce alla deviazione standard del sistema di scambio. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Quando AHPR è il rendimento medio periodo di detenzione, RFR è il tasso privo di rischio di ritorno da investimenti sicuri come i tassi di interesse bancari o tassi T-bond a lungo termine, e SD è la deviazione standard. Da più di 99 di tutti i valori casuali cadrà entro una distanza di 3 attorno al valore medio di M (X) per un dato sistema di scambio, maggiore è il rapporto Sharpe, il più efficiente sistema commerciale. Ad esempio, se il rapporto Sharpe per i risultati commerciali normalmente distribuiti è 3, indica che la probabilità di perdere è inferiore a 1 per il commercio, secondo la regola 3-sigma. I concetti di distribuzione normale, la dispersione, Z-score e Sharpe Ratio sono già incorporati i logaritmi di EA e di sistemi di trading meccanico, e la loro utilità è invisibile alla maggior parte dei commercianti. Eppure, conoscendo come funzionano questi strumenti di probabilità di base, i commercianti di forex possono avere una più profonda comprensione di come i sistemi automatizzati svolgere le loro funzioni, e quindi aumentare la probabilità di trade vincenti. Stai attualmente utilizzando strumenti di probabilità per aumentare la propria possibilità di successo Grande articolo. Ero alla ricerca di esattamente queste informazioni. Potrebbe chiarire come a calcolare il valore R per una serie di vincere e perdere i commerci non It8217s ben chiaro come fare questo. Tu dici it8217s il numero totale di serie di vincere e perdere mestieri. Vuol dire che io conto i vincitori consecutivi e meno i perdenti consecutive. Quindi, se il mio sistema ha un massimo di 7 trade vincenti consecutivi e 4 consecutative trade perdenti allora che è un totale di 3 o 11 Grazie James Rechard Fleming dice che ho letto il tuo blog e voglio ringraziarvi per aver dato la chiave successo commerciale. Il che è molto utile per la negoziazione calcolo matematico. Grazie, Rechard. I8217m contento che hai trovato utile. Ho già acquistato il sistema sul sistema di punteggio ponderato digntal. Voglio che tu sappia che io sono un processo di sesso maschile alterata chi è sordo e non può sentire quello che stai dicendo a questi video di formazione. tuttavia, io non ho intenzione di uscire il vostro freddo del sistema dato che io sono un buon successo su ciò che si consiglia di analizzare le cose FXBook prospettiva del genere. è vero che ho 62 di trade vincenti e denaro fatte. Sapevo che il tuo punteggio ponderato digtinal aumenterà le probabilità. Con molto rammarico che non ho Mt 4, sytem a FOREX o aumento di capitale. Il suo un cuore spezzato dal mio account è inferiore a 5000 ed è improbabile che non mi approverà utilizzare mt software 4. E non so se Forex approverà il download del software di sistema. Quindi tu ed io abbiamo per discutere di ciò che è sul vostro video traing e chiedo che si installa didascalia chiusa su questi video di formazione in modo che io possa studiare. Tuttavia, sarò sempre parte della vostra famiglia forex dal momento che ho già acquistato il programma di sistema. Per i nomi dei raccomandazione di cui casa di brokeraggio che offrirà software mt 4 e, forse, che mi permetterà di installare il software sulla mt 4. hai il mio indirizzo e-mail e la mia prova del pagamento. E ringrazio Dio che mi hai dato la possibilità di utilizzare il software. e vi prego di contattarmi via e-mail. Grazie per l'acquisto. That8217s una richiesta molto chiara Non è mai venuto in mente di prendere in considerazione le facoltà uditive di mio pubblico. It8217s una di quelle cose nella mia vita che diamo per scontato. Grazie per aver ricordato la necessità di accogliere tutti. I8217ll assicurarsi di aggiungere contenuto scritto questa settimana. Let8217s impostare un tempo in testo chattare su Skype. I8217ll e-mail direttamente.